Метрики торгового бота: доходность, просадка и win rate

Оценивать торгового бота нужно по стоимости всего счёта, просадке, расходам и полной истории сделок. Процент прибыльных сделок и заработок закрытых позиций — дополнительные показатели. Робот способен закрыть много маленьких плюсов, пока одна открытая позиция теряет больше их общей суммы.

Сначала выясните состав отчёта, даты, начальный капитал и торговый режим. Бэктест, учебный счёт и биржевая выписка отвечают на разные вопросы. Их нельзя объединять в одну историю результатов или превращать короткий прибыльный период в прогноз годовой доходности.

Сначала определите границы счёта

Запишите начальный капитал, валюту оценки, открытые позиции, пополнения и выводы. При отсутствии внешних переводов простая доходность периода равна отношению конечной стоимости счёта к начальной минус один. В стоимость включают оставшиеся активы по выбранной цене оценки, а не только деньги для новых заявок.

Например, на старте было 5 000 USDT. Закрытые сделки дали чистый плюс 200 USDT, открытые позиции показывают минус 450 USDT. Если других движений и неучтённых расходов нет, конечный капитал равен 4 750 USDT, доходность — −5%. Показать только заработанные 200 означает описать завершённые сделки вместо результата счёта.

Если владелец внёс ещё 1 000 USDT, изменение баланса уже не равно торговой доходности. Нужен описанный метод учёта денежных потоков и время переводов. Нельзя исправлять проблему молчаливым исключением неудобных пополнений или переводом всех поступлений в категорию прибыли.

Читайте win rate вместе с размером результата

Представим десять завершённых учебных сделок: восемь дали по 10 USDT, две потеряли по 50 USDT до комиссий. Процент прибыльных сделок — 80%, но сумма выигрышей равна 80 USDT, сумма потерь — 100 USDT. Торговый итог до расходов составляет −20 USDT.

Средний результат на сделку: 0,8 × 10 − 0,2 × 50 = −2 USDT. Profit factor равен 80 / 100 = 0,8. Эти вычисления объясняют, почему высокая доля выигрышей совместима с убытком. Они описывают данную выборку и не устанавливают распределение будущих результатов.

Определите, что считается сделкой. Частичный выход, завершённый цикл сетки и полный срок жизни позиции дают разное количество событий из одних исполнений. Робота, который считает каждую небольшую продажу отдельной победой, нельзя напрямую сравнивать со стратегией, учитывающей всю последовательность усреднения как одну сделку.

Измеряйте глубину и длительность просадки

Просадка сравнивает текущую стоимость счёта с предшествующим максимумом. Если капитал вырос до 5 500 USDT, затем снизился до 4 400, просадка от пика равна 1 100 / 5 500 = 20%. Чтобы вернуться с 4 400 к 5 500, потребуется рост 25%. Одинаковые проценты падения и роста не компенсируют друг друга.

Укажите частоту оценки. Значения на конец дня могут пропустить глубокий внутридневной минус. Кривая только закрытых сделок пропускает потери оставшегося актива. Храните максимальную наблюдавшуюся просадку вместе с датами и временем ниже предыдущего пика.

Это свойство конкретной истории, а не гарантированный предел будущего падения. Если на счёте несколько роботов, оценивайте их общий капитал в одинаковые моменты. Складывать отдельно найденные худшие просадки разных стратегий некорректно: они могли возникнуть в разные дни.

Проверьте расходы и альтернативу

Разделите валовый результат движения цены, торговые комиссии, отклонение исполнения, финансирование или заём при их наличии, а также стоимость сервиса. Избегайте двойного вычета: чистый биржевой результат уже может включать комиссии. Уточните оставшиеся расходы и подход к налогам, вместо того чтобы предполагать универсальную сумму «после всего».

Альтернатива должна соответствовать исходной задаче. Спотовую стратегию BTC можно сопоставить с хранением BTC за тот же период при одинаковом начальном капитале. Дополнительно сравните время в позиции и просадку. Стратегия, которая большую часть времени держит деньги, и постоянная позиция имеют разный риск даже при похожем заработке.

Для коэффициентов доходности нужны интервал наблюдений, безрисковая ставка при её использовании, способ пересчёта на год и работа с пропусками. Без настроек значения разных сервисов могут быть несопоставимы. Начните с проверочного списка бэктеста, прежде чем полагаться на сложные коэффициенты.

Проверочный список полезного отчёта

• Разделяйте историческую симуляцию, Paper Trading и реальные исполнения.
• Сохраняйте даты, версию правил, капитал и внешние переводы.
• Показывайте стоимость счёта с открытыми позициями.
• Дополняйте win rate размером выигрыша, потери и определением сделки.
• Указывайте глубину, длительность и частоту измерения просадки.
• Сверяйте расходы и альтернативу за одинаковые даты.

Сохраняйте исполнения, количество, время и комиссии, чтобы другой человек воспроизвёл простые итоги. Пропущенные поля требуют явного ограничения, а не восстановленной догадкой точной метрики.

В обзоре возможностей Clerix описан процесс анализа. Подготовьте историю в CSV или ZIP с CSV и проверьте наличие нужных полей. Неполные данные ограничивают состав метрик. Иллюстрации сайта не являются подтверждёнными результатами робота; движки тестирования и live-исполнение находятся в разработке.

Частые вопросы

Достаточно profit factor выше единицы?

Он показывает превышение суммы выигрышей над потерями по правилам отчёта. Он не решает вопросы открытого убытка, расходов, размера выборки и выбора стратегии после множества попыток.

Сколько сделок доказывает работоспособность бота?

Универсального количества нет. Значение имеют зависимость сделок, рыночные режимы, отбор параметров и размер редких потерь. Само число не доказывает будущую прибыльность.

Можно пересчитать прибыльную неделю на год?

Математическую экстраполяцию рассчитать можно. Но одна неделя не подтверждает повторяемость её условий. Показывайте наблюдавшиеся даты и результат, не выдавая пересчёт за ожидание.