Размер позиции бота: риск до стопа и лимит капитала

Размер позиции торгового бота рассчитывают через допустимый расчётный убыток и расстояние до выхода, затем ограничивают доступными деньгами, общей экспозицией и правилами биржи. «Риск 1%» не означает «купить на 1% счёта». Это оценка потери при определённых условиях, которые нужно записать отдельно.

Узкий стоп может дать неожиданно большую позицию. Такой результат требует проверки лимитов капитала. Он не разрешает добавлять плечо или придвигать стоп к цене ради нужного объёма. Ниже приведены учебные примеры спотовых сделок без заёмных средств. Проценты выбраны для объяснения арифметики, а не как подходящие читателю настройки.

Разделите капитал, стоимость позиции и риск

Капитал счёта — стоимость денег и активов на определённый момент. Стоимость позиции — количество актива, умноженное на цену. Плановый риск — оценка уменьшения стоимости при выходе по заданным условиям с расходами, включёнными в модель.

Для длинной позиции исходная величина — разница между ценой входа и ориентиром стопа. Цена активации стопа не гарантирует цену исполнения. Разрыв котировок, ликвидность и тип заявки могут увеличить убыток. Если бот показывает точный «максимальный убыток», но не раскрывает этих ограничений, название показателя вводит в заблуждение.

Запишите валюту счёта, время оценки капитала и наличие других роботов на том же балансе. Формально доступная сумма может уже требоваться для действующих заявок.

Разберите расчёт на числах

Предположим, капитал равен 10 000 USDT, а учебный бюджет потери — 0,5%, то есть 50 USDT. Планируемый вход — 100 USDT за единицу, ориентир стопа — 98 USDT. Без расходов потеря на единицу составит 2 USDT. Количество равно 50 / 2 = 25 единиц, стоимость позиции — 2 500 USDT, или 25% капитала.

Добавим условную комиссию входа и выхода по 0,1%, уплачиваемую в валюте котировки. При указанных ценах расходы на единицу равны 0,100 + 0,098 = 0,198 USDT. Ещё 0,20 USDT отведём под условное неблагоприятное исполнение. Получается 2,398 USDT расчётной потери на единицу.

Количество равно 50 / 2,398, приблизительно 20,8507 единицы. Если допустимый шаг количества составляет 0,01, округление вниз даёт 20,85. Расчётная потеря: 20,85 × 2,398 = 49,9983 USDT. Округление вверх нарушило бы бюджет. Реальные комиссии и шаг количества зависят от биржи и инструмента: пример не описывает текущие условия конкретной площадки.

Ограничьте стоимость позиции отдельно

Пусть дополнительное правило разрешает направлять в одну позицию не более 15% капитала: 1 500 USDT. При учебной цене входа это только 15 единиц. Итоговый объём выбирают по самому строгому из ограничений: расчёт потери, лимит стоимости позиции, доступные деньги и остальные правила счёта. Здесь ограничение капитала срабатывает раньше бюджета риска.

Ожидающие покупки тоже учитывают, если они способны увеличить позицию. Три робота с небольшими индивидуальными лимитами могут одновременно открыть одинаковую направленную ставку в связанных активах. Нужен общий лимит счёта: независимые программы не должны многократно тратить один и тот же свободный резерв.

Дополнительно проверьте требования биржи. В документации Binance описаны ограничения количества и стоимости спотовых заявок. Корректный расчёт риска иногда даёт заявку ниже минимального размера. Тогда сигнал отклоняют или отправляют на пересмотр, вместо того чтобы незаметно увеличить объём сверх согласованного бюджета.

Проверьте серию потерь и неопределённые данные

При постоянной доле текущего капитала убытки уменьшают базу следующего расчёта. Пять последовательных потерь ровно по 0,5% оставят 10 000 × 0,995⁵, приблизительно 9 752,49 USDT. Снижение составит около 2,48%, а не ровно 2,5%. Это арифметический сценарий без дополнительных отклонений исполнения.

В реальной последовательности потери способны группироваться и превышать модельный стоп. Проверьте выросшие расходы, одновременный выход нескольких позиций, отсутствие котировки и отказ заявки на продажу. Не выводите достоверную вероятность выигрыша из короткой истории ради агрессивной формулы распределения денег. Существенное изменение размера позиции создаёт новую версию стратегии, которой нужна отдельная проверка на истории.

Проверочный список для правил объёма

• Определите капитал, время его оценки и валюты исходных данных.
• Запишите вход, ориентир выхода, комиссии и допущение исполнения.
• Ограничьте стоимость позиции отдельно от потери до стопа.
• Учтите заявки и других роботов на том же счёте.
• Округлите количество вниз и повторно проверьте биржевые ограничения.
• Определите отказ при отсутствии данных, денег или защиты позиции.

Сохраняйте исходные числа и сработавший лимит для каждой предполагаемой заявки. Тогда можно объяснить, почему робот запросил 15 единиц, хотя первая формула позволяла 20,85.

В процессе Clerix можно изучить различие капитала и риска на иллюстративном примере. Движки тестирования и live-исполнение находятся в разработке. Локальный расчёт не является ограничителем биржевого счёта; доступность функций проверяют до использования капитала.

Частые вопросы

Стоит придвинуть стоп ради большей позиции?

Это меняет стратегию. Сначала обоснуйте правило выхода, затем рассчитывайте количество. Удобная стоимость позиции не доказывает, что новый стоп соответствует проверяемому поведению рынка.

Потеря до стопа — максимальный возможный убыток?

Нет. Она зависит от допущений исполнения и расходов. Стоп может исполниться хуже ожидаемого, а стоп-лимитная заявка может остаться без исполнения.

Можно разделить риск между несколькими ботами?

Можно задать общий принудительно проверяемый лимит счёта. Отдельные настройки, которые не учитывают одновременные позиции и заявки, такого бюджета не создают.